传银监会要求银行提高备付金率

　　5月7日，市场短期资金的价格继续走高。

　　当日，shibor各品种报价均出现上涨，隔夜至1个月品种分别较前日上涨2.61、8.13、4.68、6.08个基点。回购市场上，7天回购平均利率上涨6.6个基点至3.045%。如从shibor历史报价情形看，一个月以内的短期品种自4月24日起，已出现连续上涨的情形。恰逢此时，一个传言出现。“今天有分行打电话来问备付金率提高的事情。”5月7日下午，一家大行资金部人士说。

　　“最近市场上有传言，说银监会要求银行提高备付金率。”5月7日，某股份制银行资金部人士说。

　　银行备付金率为银行的存款备付金(包括在中央银行的超额存款准备金、库存现金等) 与当期存款总额(不包括同业存款)的比率；有些银行还将央行票据纳入二级备付金。

　　近日，一家国有银行的债市参考报告指出，市场传言银监会要求备付率提高到5%，尽管没有进一步的确证，已经引发市场的紧张情绪。但多家商业银行的交易员均表示，目前并未接到有关提高备付金率的通知。

　　备付金传言

　　5月7日，本报记者就备付金传言一事向监管部门求证，监管部门有关人士表示，监管机构并没有对商业银行备付金率实行一刀切管理。

　　但可以肯定的是，备付金率提高传言的背后是各方对银行流动性管理难度的担忧。上述监管人士表示，流动性管理问题确实已引起监管层高度关注。

　　银监会此前披露的2007年年报显示，2007年12月27日，银监会印发《商业银行压力测试指引》，要求商业银行开展流动性风险压力测试，并在压力测试的基础上，制定风险管理预案，提前做好安排和计划。目前，银监会正在抓紧建立统一的流动性风险监管框架。

　　前述监管人士称，监管当局希望银行结合各自流动性综合情况，酌情调整备付率，以保证短期支付不出现问题。

　　传言并非没有依据。

　　5月7日，某上市银行资深交易员说，去年12月31日，“很多机构纷纷在市场上借钱，实际上这些机构并非出现了空头的情形，但他们给出的借钱理由是当地银监局要求备付金率要达到5%。”

　　多位市场交易员称，去年年底举借资金，提高备付金率的银行业金融机构主要是农商行、农信社。

　　当然，也有一些商业银行主动提高备付金率是为了获得更高的监管评分。

　　如一家地方银行资金业务主管谈到这样一个背景，银监会每年会对股份制银行有一个风险评级，监管部门在打分时，如果银行的备付金率达到5%，相关项目则可以得到满分；如低于5%，则按照比例得分。

　　“风险评级一般关注的是季末余额数，所以，希望拿到更高得分的银行，一般会努力将备付金率做到5%以上。”5月7日，上述地方银行资金业务主管如是说。

　　但是，在一些商业银行内部的流动性管理中，并没有给备付金率设置一个固定的上限或下限，而主要取决于经营成本的考虑。

　　所以，上述地方银行认为，“5%的备付金率太高，这样导致账上闲置资金太多，我觉得不太可能”。

　　“提高备付金增加银行应对流动性风险的能力，但同时会对银行的经营造成压力。”交通银行首席经济学家连平表示。

　　商业银行除按存款的一定比例向中央银行上缴法定存款准备金外，为了业务支付的需要，还要在中央银行储存一定数额应付日常业务需要的备付金，一般称之为超额储备。

　　“央行对银行的存款准备金率有硬性要求，但现在备付金则不是，备付金比例高低取决于商业银行的意愿和财务状况，央行和银监会没有硬性规定，只要不透支就行了。”上述股份制银行资金部人士说。

　　目前各个银行的备付率大约在2%-5%之间。“对于大行而言，2%的备付金率就足够了，如果流动性管理水平高，2%都不需要，除非资金有大进大出。”前述地方银行人士称。